Hotline: 0983 66 8883 | 0996 39 3333

Phân tích kỹ thuật – Chỉ báo dạng dao động

04/09/2020

Đối với giao dịch hàng hóa phái sinh, các nhà đầu tư cũng thường xuyên sử dụng các chỉ báo trong phân tích kỹ thuật để dự báo xu hướng thị trường cũng như điểm mua, bán. Có rất nhiều chỉ báo để các nhà đầu tư lựa chọn sử dụng, tuy nhiên chỉ báo nào cũng có những ưu và nhược điểm riêng. Sau đây Công ty FTV sẽ cung cấp cho nhà đầu tư về 2 chỉ báo rất hữu dụng trong giao dịch.

Giới thiệu chỉ báo

Các chỉ báo này được thể hiện dưới dạng dao động (Oscillator) là biểu đồ đường di chuyển giữa hai mức giới hạn được đo theo thang điểm từ 0 đến 100.

1. Chỉ báo Sức mạnh tương đối của giá (Relative Strength Index - RSI)

Giới thiệu

RSI là chỉ báo Sức mạnh tương đối của giá. Chỉ số này được ông J. Welles Wilder phát triển vào năm 1978, xuất hiện trong cuốn sách Khái niệm mới trong Hệ thống giao dịch kỹ thuật.

Định nghĩa 

RSI là tỷ lệ trung bình số ngày tăng giá so với mức giá trung bình của những ngày giảm giá trong giai đoạn (n) phân tích.

Cách tính 

RSI = 100 - 100/(1+RS) trong đó RS = Trung bình những ngày tăng giá / trung bình những ngày giảm giá. 

Bằng các sử dụng công thức trung bình Wilder loại trừ được tính ngẫu nhiên khi nhìn vào các ngày riêng lẻ.

Chỉ báo này chủ yếu được sử dụng với chu kỳ 14 phiên, dao dộng trong phạm vi từ 0 đến 100 với 2 đường tiêu chuẩn là 30 và 70.

Đặc tính: Theo lý thuyết thì RSI chỉ ra tình trạng quá mua quá bán của thị trường

Tình trạng quá mua (overbought): là khi đường RSI vượt lên trên đường 70.

Tình trạng quá bán (oversought): là khi đường RSI vượt xuống dưới đường 30.

Sử dụng RSI

Làm tín hiệu mua/bán

Tín hiệu bán: đường RSI cắt đường ngang 70 từ trên xuống, báo hiệu giá sẽ giảm trong thời gian tới.

Tín hiệu mua: đường RSI cắt đường ngang 30 từ dưới lên, báo hiệu giá sẽ tăng trong thời gian tới.

Chỉ ra sự phân kỳ tăng/giảm giá để dự đoán sự thay đổi xu hướng thị trường

Phân kỳ giảm giá (Bearish Divergence): Là đồ thị diễn ra giá hình thành những đỉnh cao hơn trong khi RSI lại tạo những điểm thấp hơn. Dự báo sẽ xảy ra đảo chiều xu hướng từ tăng giá sang giảm giá.

Phân kỳ tăng giá (Bullish Divergence): Đồ thị diễn ra khi giá tạo các đáy thấp hơn trong khi RSI tạo các đáy cao hơn. Dự báo sẽ diễn ra việc đảo chiều xu hướng từ giảm giá thành xu hướng tăng giá.

2. Stochastics Oscillator

Giới thiệu

Stochastics Oscillator là chỉ thị dao động dạng sin của giá với bản chất là hình chiếu dao động của giá lên mặt bằng từ 0 - 100.

Chỉ báo này được phát minh bởi tiến sĩ George Lane vào những năm 1950 và được sử dụng rộng rãi cho đến nay. Ông có nói rằng: "Stochastic đo động lượng của giá. Nếu bạn hình dung một tên lửa đang bay lên không trung, trước khi nó quay đầu rơi xuống thì nó luôn phải chậm lại. Động lượng luôn thay đổi phương hướng trước giá cả.

Cách tính

Stoch gồm 2 đường %K và %D một là đường slow một là đường fast.

Đường %K = (C - L(n))/(Hh(n) - L(n)) 

Close: giá đóng cửa hiện tại; L(n): giá đóng cửa thấp nhất trong n phiên theo dõi; H(n): giá đóng cửa cap nhất trong n phiên theo dõi; n = số phiên trong giai đoạn phân tích

%D = trung bình 3 phiên của đường %K

Đánh giá tình trạng quá mua quá bán

Tình trạng quá mua xảy ra khi đường Stoch vượt lên trên đường 80.

Tình trạng quá bán xảy ra khi đường Stoch vượt xuống dưới đường 20.

Giao dịch với chỉ báo Stochastic

Tín hiệu mua bán

Bán ra khi đường Stoch chạm đường 80 từ trên xuống.

Mua vào khi đường Stoch chạm đường 20 từ dưới lên.

Giao dịch sớm khi 2 đường %K và %D cắt nhau

Mua vào khi đường Stoch ở dưới đường 20 và đường %K cắt đường %D từ dưới lên.

Bán ra khi đường Stoch ở trên đường 80 và đườn %K cắt đường %D từ trên xuống.

Lưu ý

Chỉ báo này chỉ sử dụng được tốt khi xu hướng không mạnh. Khi xu hướng quá mạnh thì STO bị tê liệt và phải phối hợp các chỉ báo phân tích xu hướng khác và chuyển sang phân tích đồ thị dài hạn hơn.

Dự đoán đảo chiều xu hướng với phân kỳ làm giảm, tăng giá (tương tự chỉ số RSI)

Nguyễn Đức Thịnh, "Phân tích kỹ thuật"

Để biết thêm nhiều hơn về phân tích kỹ thuật nhà đầu tư có thể tham khảo thêm một số bài viết sau:

Phân tích kĩ thuật trong giao dịch hàng hóa phái sinh

Đường xu hướng trong giao dịch hàng hóa phái sinh

Kênh xu hướng trong giao dịch hàng hóa phái sinh

Đường trung bình động MA

Đường MACD - Histogram

 

HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI TƯ VẤN CHO BẠN

Bài viết liên quan

Điểm danh những kênh đầu tư tài chính dài hạn hiệu quả nhất hiện nay

03/12/2020
Làm thế nào để đầu tư tài chính sinh lời hiệu quả? Hiện đang là vấn đề được rất nhiều người quan tâm khi mới bước vào bắt đầu tìm hiểu về đầu tư tài chính. Trong bài viết dưới đây, FTV sẽ giới thiệu một số kênh đầu tư tài chính dài hạn hiệu […]

Ưu, nhược điểm của các sàn đầu tư tài chính hiện nay

03/12/2020
Nếu bạn là người mới tìm hiểu về đầu tư tài chính thì chắc hẳn đang phân vân không biết nên đầu tư vào đâu hiệu quả, nguy cơ rủi ro thấp. Một vài đánh giá về ưu, nhược điểm của các sàn đầu tư tài chính hiện nay dưới đây hy vọng sẽ mang […]

Mách bạn các hình thức đầu tư sinh lời hiệu quả

03/12/2020
Đầu tư tài chính được xem là con dao 2 lưỡi, nó có thể giúp bạn kiếm được khoản lợi nhuận lớn chỉ sau một thời gian ngắn nhưng nó cũng có thể khiến bạn mất hết chỉ sau một đêm. Chính vì vậy, đầu tư tài chính cần phải thật “tỉnh táo” để đưa […]