Đường ma trong chứng khoán là gì? Ý nghĩa và cách sử dụng

06/06/2022

Đường MA là một trong những chỉ báo kỹ thuật được các nhà đầu tư ưa chuộng sử dụng trong giao dịch. Nhờ vào nó, các nhà đầu tư có thể dễ dàng biết được giá đang theo xu hướng tăng, giảm hay đi ngang và đưa ra quyết định vào lệnh, đóng lệnh hợp lý. Để hiểu rõ hơn đường ma là gì, mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết ngay dưới đây của hanghoa24.

1. Đường ma là gì?

Đường MA được biết đến đường trung bình động hay đường trung bình trượt. MA ở đây viết tắt cho từ Moving Average.

Đường MA trong chứng khoán là một loại chỉ báo kỹ thuật, tập hợp toàn bộ những giá trị trung bình của giá cả chứng khoán có trên thị trường trong một giai đoạn cụ thể. Nó là một chỉ báo chậm với công dụng chính là theo dõi giá đang vận động theo xu hướng tăng hay giảm hoặc đang đi ngang.

Đường ma là gì?
Đường ma là gì?

2. Đường ma trong chứng khoán có chu kỳ như thế nào?

Đường MA có ký hiệu đầy đủ là MA(n). Trong đó, n là chỉ số cho chu kỳ của đường trung bình động (là khoảng thời gian được xét để thực hiện tính giá trị trung bình). Để xác định được giá trị của đường trung bình trượt MA, về lý thuyết các nhà đầu tư có thể dùng dữ liệu từ giá mở cửa hoặc giá cao và thấp nhất hoặc trung bình giữa giá cao nhất với giá thấp nhất hay thậm chí là trung bình của cả ba loại giá. Tuy nhiên trên thực tế, các trader sẽ thường sử dụng dữ liệu đến từ giá đóng cửa của chứng khoán.

Ví dụ: n = 10 được hiểu là chu kỳ 10 thì sẽ thực hiện xét 10 phiên giao dịch với 10 mức giá đóng cửa, khi đó giá trị của chỉ báo MA chính là trung bình của 10 mức giá đóng cửa đó. Nếu như nó tiếp tục trượt về phía sau một phiên nữa thì lúc này ta sẽ có được một tổ hợp gồm 10 mức giá đóng cửa mới. Tại thời điểm này, 10 giá trị đó sẽ tạo ra một giá trị mới cho MA, cứ như vậy môt đường trung bình trượt được hình thành bởi các giá trị MA này.

Chu kì của đường MA sẽ mang những ý nghĩa khác nhau cho từng thời điểm. Đường trung bình động sẽ có độ trễ và độ mượt nhất định tùy thuộc vào chu kỳ của nó.

  • Độ mượt thể hiện ở sự nhạy cảm của đường MA với đường giá. Khi nó nằm càng xa đường giá thì sự nhạy cảm càng giảm khi có sự biến động giá tương ứng độ mượt càng cao. Ngược lại khi đường này nằm sát với đường giá thì nó phản ánh cho toàn bộ những biến động của giá chứng khoán và có độ mượt thấp. Càng khó để dự báo được xu hướng giá khi độ mượt của đường MA càng thấp hoặc càng cao.
  • Độ trễ ở đây thể hiện thông qua khả năng phản ứng của chỉ báo so với đường giá chứng khoán. Một đường MA có độ trễ thấp khi nó kịp thời phản ứng với biến động của giá chứng khoán. Lúc này, nhà đầu tư có thể dễ dàng nắm bắt được xu hướng và xác định thời điểm mua/ bán phù hợp nhưng nó cũng nhiều tín hiệu gây nhiễu, còn với loại có độ trễ cao thì ngược lại: phản ứng chậm hơn so với biến động của giá chứng khoán nhưng tín hiệu gây nhiễu lại rất ít. Như vậy, thời gian đường trung bình trượt so với biến động giá càng lâu thì độ trễ của đường càng cao.

3. Nên sử dụng thông số thời gian bao nhiêu cho các đường ma?

Có rất nhiều period khác nhau để thực hiện việc thiết lập thông số cho các đường trung bình động MA, việc sử dụng mỗi loại period sẽ mang đến ý nghĩa riêng.

  • Đối với khung đồ thị Daily: thông thường các nhà đầu tư hay sử dụng period 20, 50, 100 và 200 ngày. Thông số 20 ngày ở đây biểu thị thời gian trong vòng 1 tháng giaodichj, còn thông số 50 biểu thị cho 1 quý, 100 là 2 quý còn 200 đại diện cho 1 năm.
  • Đối với khung đồ thị trong ngày: thông số MA20 và MA50 thường được áp dụng cho khung đồ thị 1 giờ. MA20 biểu thị cho khoảng thời gian của 5 phiên tren khung đồ thị 1 giờ và MA 50 là 10 phiên.

4. Phân loại đường ma trong chứng khoán

4.1. Đường SMA

4.1.1. Định nghĩa

SMA (Simple Moving Average) được xem là dạng đơn giản nhất trong các dạng đường trung bình trượt MA. Nó biểu đạt chỉ số trung bình cộng giữa các mức giá đóng cửa trong khoảng thời gian nhất định.

4.1.2. Ưu, nhược điểm

  • Ưu điểm: cho ra kết quả vô cùng chính xác, hiệu quả với các đồ thị giá trong một thời gian dài
  • Nhược điểm: tốc độ cập nhật kết quả mới khá lâu nên khiến thời gian mua/ bán bị kéo dài.

4.1.3. Các đường SMA phổ biến

  • Loại ngắn hạn: SMA10, SMA14, SMA20
  • Loại trung hạn: SMA50
  • Loại dài hạn: SMA100, SMA200

4.2. Đường EMA 

4.2.1.Định nghĩa

Exponential Moving Average là loại đường trung bình động hàm số mũ. Về cơ bản, chúng chỉ xuất hiện khi xảy ra những biến động về giá ngắn hạn và được tính trong một khoảng thời gian gần nhất.

4.2.2. Ưu, nhược điểm

  • Ưu điểm: Nhà đầu tư có thể nhanh chóng phản ứng trước các biến động về giá ngắn hạn nhờ những biểu thị những biến động ngắn hạn với dấu hiệu bất thường của EMA.
  • Nhược điểm: việc hiển thị quá nhanh có thể xảy ra sai sót do nhầm lẫn dấu hiệu giả

4.2.3. Các đường EMA thường gặp

  • Loại ngắn hạn: EMA5, EMA8, EMA13,..
  • Loại trung hạn: EM21, EMA25,…
  • Loại dài hạn: EMA100, EMA200

4.3. Đường WMA

4.3.1. Định nghĩa

Weighted Moving Average là loại đường trung bình động có trọng số dùng để xác định các tín hiệu trong thời gian gần đây và không bị nhiễu bởi những dữ liệu trong quá khứ.

4.3.2. Ưu, nhược điểm

  • Ưu điểm: Khả năng biểu đạt được quá trình biến động giá trong khoảng thời gian mới nhất, có thể khắc phục được các nhược điểm của đường EMA và SMA
  • Nhược điểm: hầu như loại đường này không có nhược điểm

5. Ý nghĩa mang lại của các đường MA trong chứng khoán

  • Phân tích đường MA giúp cho nhà đầu tư so sánh giá trị của cổ phiếu trong các giai đoạn dễ dàng hơn, từ đó họ có thể đoán được xu hướng thị trường trong tương lai. Cụ thể, các đường này giúp tìm ra được giá cổ phiếu trung bình giữa các giai đoạn trong quá khứ, từ việc so sánh chúng với nhau sẽ đưa ra dự đoán về xu hướng giá trong giai đoạn tới.
  • Giá trị của đường trung bình trượt MA ở một giai đoạn là sự kỳ vọng của nhà đầu tư tại thời điểm đó. Chính vì vậy, nếu giá của cổ phiếu ở hiện tại cao hơn so với giá cổ phiếu trung bình trong các giai đoạn trước thì chứng tỏ nhà đầu tư đang có sự kỳ vọng cao hơn, điều này cũng dự đoán cho xu hướng tăng giá cổ phiếu trong thời gian tiếp theo.
  • Đường ma là gì?
    Đường ma là gì? Đường MA giúp cho nhà đầu tư so sánh giá trị của cổ phiếu trong các giai đoạn dễ dàng hơn

6. Công thức tính các đường MA chứng khoán

6.1. Công thức của SMA

SMA = (G1 + G2 + … + Gn)/n

Trong đó:

  • G là mức giá của khoảng thời gian n
  • n là khoảng thời gian

6.2. Công thức tính EMA

EMA(n) =Gt x k + EMA(t-1) x (1-k)

Trong đó:

  • Gt là mức giá đóng cửa hiện tại
  • n là số chu kỳ
  • K = 2/(n+!)
  • EMA(t-1) là chỉ số EMA trong giai đoạn trước

6.3. Cách tính đường WMA

WMA = [(G1 x n + G2 x (n-1) + … + Gn)]/ {[n x (n + 1)]/ 2}

Trong đó:

  • G là mức giá ở trong khoảng thời gian n
  • n là khoảng thời gian

7. Ứng dụng qua trọng của đường MA trong giao dịch chứng khoán

7.1. Xác định xu hướng

Các đường MA giúp nhà đầu tư nhận biết được xu hướng đã hoàn thành hay chưa. Ví dụ: khi đường MA20 tạo nên điểm cắt lên trên với tất cả các đường trung bình động khác thì đó là trạng thái xác định xu hướng tăng đã hình thành. Ngược lại, nếu đường MA20 tạo điểm cắt xuống những đường MA lớn hơn thì khi này xu hướng giảm đã được hình thành.

đường ma là gì?
Sử dụng đường giao cắt của của các đường ma để xác định xu hướng

7.2. Ngưỡng kháng cự và hỗ trợ tin cậy

Các đường MA cũng là cácngưỡng hỗ trợ, kháng cự đáng tin cậy. Các nhà giao dịch thương chỉ mua và bán khi giá rơi vào khoảng giữa của 2 đường MA. Khi áp dụng đụng Period phù hợp với timeframe thì các đường MA sẽ cho độ tin cậy cao.

đường ma là gì?
Sử dụng đường ma như ngưỡng kháng cự, hỗ trợ

8. Cách sử dụng đường MA trong chứng khoán ra sao?

8.1. Cách vẽ đường MA

  • Truy cập vào các ứng dụng giao dịch của các sàn hay công ty chứng khoán có sẵn để sử dụng biểu đồ phân tích với đường trung bình trượt MA
  • Bằng việc gõ tên đường trên thanh tìm kiếm chỉ báo và thiết lập các thông số đầu vào, định dạng cơ bản, đường MA bạn mong muốn sẽ được hiển thị ngay trên bản đồ.
Đường ma là gì?
Đường ma là gì? Cách vẽ đường ma như thế nào?

8.2. Hướng dẫn cách cài đặt đường MA trên MT4

  • Trên thanh menu của phần mềm MT4 lần lượt chọn “Insert” -> “Indicators” -> “Trend” -> “Moving Average”
  • Điền các thông số vào bảng vừa hiện. Bạn có thể chọn một trong các loại đường MA ở mục Method và chọn chu kỳ tại Period. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể điều chỉnh màu, nét thanh hay nét đậm tại mục Style. Để hoàn thành cài đặt chỉ cần bấm Ok.

8.3. Một số thông số chính cần biết

8.3.1. Tín hiệu mua vào

Là tín hiệu xuất hiện khi đường ngắn hạn có hiện tượng vượt lên trên đường dài hạn:

  • Tín hiệu cho xu hướng tăng giá trong ngắn hạn khi đường giá có sự vượt lên trên đường SMA20
  • Tín hiệu cho xu hướng tăng giá trong trung hạn khi đường giá có sự vượt lên trên đường SMA50 hoặc SMA100
  • Tín hiệu xác định xu hướng tăng giá trong dài hạn khi đường SMA20 vượt lên trên SMA50
  • Xu hướng tăng giá rõ ràng khi đường giá vượt lên đường SMA20 và SMA20 vượt lên đường SMA50, đồng thời cả ba cùng chạm nhau hướng lên.

8.3.2. Tín hiệu bán ra

Là tín hiệu xuất hiện khi có hiện tượng đường ngắn hạn đi xuống dưới đường dài hạn:

  • Tín hiệu xác định xu hướng giảm giá trong ngắn hạn khi đường giá có sự đi xuống dưới đường SMA20
  • Tín hiệu xác định xu hướng giảm giá trong trung hạn khi đường giá có sự đi xuống dưới đường SMA50 hoặc SMA100
  • Tín hiệu xác định xu hướng giảm giá trong dài hạn khi đường giá có sự đi xuống dưới đường SMA50 của đường SMA20
  • Xu hướng giảm giá rõ ràng khi đường giá xuống dưới đường SMA20 và SMA20 đi xuống dưới đường SMA50, đồng thời cả ba cùng chạm nhau hướng xuống. 

9. Hanghoa24 –  chuyên tư vấn đầu tư hàng hóa phái sinh hàng đầu tại Việt Nam

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực, sở hữu đội ngũ chuyên gia có hàng chục năm kinh nghiệm đầu tư và quản lý quỹ tại Việt Nam, Hàng Hóa 24 là đơn vị tin cậy để tìm đến cho những ai đang muốn tư vấn, tham gia vào thị trường chứng khoán. Tại đây, các chuyên gia của Hàng Hóa 24 sẽ hỗ trợ, tư vấn bạn cách phòng ngừa rủi ro cũng như làm sao để việc đầu tư này mang đến lợi nhuận cao nhất. Bên cạnh đó, các tin tức biến động trên thị trường, thông tin mới trong lĩnh vực cũng được Hàng Hóa 24 nhanh chóng cập nhật, gửi đến bạn.

đường ma là gì?
FTV – đơn vị tư vấn uy tín, chuyên nghiệp trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán và hàng hóa phái sinh

Hy vọng với bài viết trên mà Hàng Hóa 24 đã tổng hợp đã giúp bạn đọc hiểu rõ hơn đường MA là gì, ứng dụng cũng như cách sử dụng chúng sao cho hiệu quả trong thực hiện giao dịch. Hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 0983 668 883 hoặc để lại thông tin ngay dưới bài viết nếu bạn còn bất cứ thắc mắc nào hoặc cần hỗ trợ tư vấn các vấn đề nào liên quan đến giao dịch chứng khoán nhé.

Xem thêm:

    HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI TƯ VẤN CHO BẠN

    0983668883