Quản lý vốn là một trong những yếu tố quan trọng trên thị trường tài chính, do vậy trader mới cần phải trau dồi thêm kỹ năng cũng như xây dựng chiến lược hiệu quả, phù hợp với nguồn vốn và kinh nghiệm để giao dịch của mỗi người. Vậy cụ thể thì Drawdown là gì? có bao nhiêu loại Drawdown và được tính như thế nào.
Drawdown là gì?
Drawdown là gì?
Drawdown là thuật ngữ được sử dụng để chỉ về mức sụt giảm mạnh nhất trong tài khoản giao dịch của các nhà đầu tư. Hay Drawdown sẽ chính là số tiền sụt giảm mạnh nhất từ phần đỉnh cao nhất xuống đến đáy thấp nhất ở trong một khoảng thời gian nhất định. Thông thường thì drawdown sẽ được biểu thị ở dưới dạng tỷ lệ phần trăm (%).
Dựa theo sự biến động đi xuống của tài khoản mà các nhà đầu tư có thể tính toán được khoảng thời gian để có thể duy trì lệnh giao dịch của mình. Đồng thời thì Drawdown cũng cho các trader biết được liệu có nên duy trì vị thế đang mở hay không nếu như mà số tiền sụt giảm quá lớn.
Ý nghĩa của Drawdown ở trong giao dịch
Drawdown cũng giống như một tín hiệu để cho các nhà giao dịch biết được điểm dừng đúng lúc trước khi mà bị thiệt hại nặng nề. Cụ thể thì Drawdown mang các ý nghĩa quan trọng như sau:
- Giúp trader quản lý được tình trạng thua lỗ trong giao dịch
Ngoại hối là một thị trường tiềm năng nhưng cũng sẽ tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Cho nên sẽ không thể tránh khỏi tình trạng bị thua lỗ. Vì thế, để biết cách quản lý chuỗi thua lỗ này thì sẽ quyết định về khả năng lợi nhuận tổng thể của nhà đầu tư.
Tỷ lệ phần trăm Drawdown giúp cho nhà đầu tư có thể hiểu được còn bao nhiêu vốn và khoảng thời gian tồn tại của lệnh giao dịch. Từ đó thì sẽ có biện pháp can thiệp kịp thời để phòng tránh cho việc giao dịch bị ngưng.
- Đánh giá về hiệu quả của chiến lược giao dịch
Bên cạnh thì việc quản lý thua lỗ thì Drawdown cũng sẽ được sử dụng để đánh giá liệu rằng chiến lược đó có phù hợp với những mục tiêu đầu tư và ngưỡng để chấp nhận rủi ro của họ hay không.
Chẳng hạn như trader có mức rút vốn lớn ở trong một chiến lược giao dịch chứng tỏ rằng lệnh giao dịch này hiện nay đang không hiệu quả. Ngược lại, nếu như mà mức rút vốn nhỏ thì chiến lược hiện đang đi đúng hướng và sẽ thu được phần lợi nhuận lâu dài.
Cách tính Drawdown
Cách tính Drawdown
Drawdown thường sẽ được tính ở dưới dạng tỷ lệ phần trăm cùng với số vốn sở hữu trước đó. Tỷ lệ Drawdown được tính dựa theo công thức sau:
Tỷ lệ Drawdown (%) = Số vốn bị sụt giảm mạnh nhất / Số vốn đầu tư ở mức đỉnh
Trong đó: Số vốn sụt giảm mạnh nhất ở trong kỳ tính Drawdown sẽ được tính dựa theo công thức: Đáy vốn – Đỉnh vốn
Ví dụ: Nhà đầu tư bắt đầu với một số vốn đầu tư là 10.000 USD. Thị trường đi đúng xu hướng dự định nên đã có lúc tài khoản tăng lên được 16.000 USD. Sau một khoảng thời gian đi đúng hướng thì trader đã không kịp thời cắt lỗ dẫn đến tài khoản giao dịch bị thua lỗ còn 8.000 USD. Thị trường sau đó đã có hồi nhưng chỉ được một chút ít và kết thúc tại mức vốn 12.000 USD.
Theo đó thì đỉnh cao nhất của số vốn chính là 16.000 và phần đáy thấp nhất là 8.000.
Như vậy, số tiền mà tài khoản giao dịch của các nhà đầu tư đã từng bị sụt giảm đó là: 16.000 – 8.000 = 8.000 $.
=> Tỷ lệ Drawdown (%) = 8.000/16.000% = 50%.
>> Tham khảo: ROCE là gì? Ý nghĩa, cách tính và một số lưu ý khi sử dụng
Tỷ lệ Drawdown bao nhiêu thì tốt?
Điều này sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào trong mức độ chấp nhận rủi ro hoặc là chiến lược giao dịch của mỗi trader. Tuy nhiên thì theo các trader chuyên nghiệp, mức Drawdown mà càng thấp sẽ càng tốt. Mức Drawdown sẽ không được vượt quá 20%. Nếu như nó vượt quá mức này thì các nhà đầu tư cần phải có được biện pháp để đưa mức Drawdown lên.
Chẳng hạn nếu như trader thua lỗ 20% thì cần phải thành công 25% để đưa tài khoản giao dịch về mức ban đầu. Nếu như thua lỗ 50% thì cần phải 100%. Hãy nhớ rằng Drawdown mà càng cao thì khả năng để đưa tài khoản giao dịch về vốn ban đầu càng thấp.
Phân loại Drawdown
Phân loại Drawdown
Drawdown chỉ về sự sụt giảm vốn ở trong một khoảng thời gian nhất định nhưng đươc chia làm 3 loại. Cụ thể:
- Absolute Drawdown
Chỉ về sự sụt giảm lớn nhất của tài khoản giao dịch so với số vốn ban đầu ở trong một giai đoạn nhất định. Giá trị của Absolute Drawdown sẽ được thể hiện bằng một số tiền tuyệt đối mà không phải là một tỷ lệ phần trăm. Dựa theo giá trị này thì các nhà đầu tư sẽ biết được số vốn đang bị lỗ tính từ thời điểm nạp tiền vào trong tài khoản cho đến thời điểm hiện tại. Absolute Drawdown mà càng cao thì chứng tỏ các trader thua lỗ càng nhiều.
- Maximum Drawdown
Chỉ về mức sụt giảm của tài khoản được tính từ đỉnh vốn cao nhất đến phần đáy vốn thấp nhất tiếp theo sau của đỉnh vốn. Maximum Drawdown của tài khoản thì sẽ không được ghi nhận cho đến khi mà biến động vượt qua đỉnh, đáy thấp nhất.
Maximum Drawdown cũng sẽ được thể hiện bằng phần giá trị tuyệt đối chứ không phải là %. Dựa vào đây thì các nhà đầu tư có thể xác định được mức thua lỗ cao nhất trong tài khoản ở cả quá trình giao dịch.
- Relative Drawdown
Chính là Maximum Drawdown nhưng nó lại được tính theo phần trăm. Cụ thể thì Maximum Drawdown sẽ được tính theo công thức:
Relative Drawdown = Maximum DrawdownPhần đỉnh cao nhất của vốn
Dựa vào giá trị này thì các nhà đầu tư có thể biết được mình bị thua lỗ bao nhiêu phần trăm. Từ đó sẽ có thể dễ dàng hình dung được mức độ rủi ro hơn so với việc nhìn vào một con số tuyệt đối như Maximum Drawdown.
>> Xem thêm: Chỉ báo ATR là gì? Công thức tính & cách sử dụng chỉ báo ATR
Cách để kiểm soát tốt Drawdown trong trading
Cách để kiểm soát tốt Drawdown trong trading
Drawdown ở dưới 20% thì sẽ tốt hơn cho các nhà đầu tư. Sau đây Hanghoa24 sẽ chia sẻ một số chiến lược để Drawdown của trader không vượt được quá con số 20% này.
- Sử dụng lệnh Stop loss để giảm rủi ro
Đặt Stop loss thì sẽ giúp cho nhà đầu tư sẽ tự động đóng lệnh khi mà giá quay đầu đi ngược lại kỳ vọng. Lệnh này tuy không giúp cho các nhà đầu tư hòa vốn nhưng cũng có thể giúp họ giảm thiểu được thua lỗ và cháy tài khoản. Do vậy, để kiểm soát được Drawdown thì việc cần thiết và quan trọng nhất khi thực hiện đặt lệnh chính là cắt lỗ. Đây cũng là một lệnh bất thành văn mà bất kỳ một trader nào cũng phải nhớ.
- Sử dụng Quy tắc 2%
Cách để kiểm soát Drawdown tốt nhất là nhà đầu tư chỉ nên sử dụng 2% vốn cho bất kỳ một giao dịch nào.
- Một thời điểm thì chỉ nên thực hiện một giao dịch
Để giảm được tỷ lệ Drawdown thì nhà đầu tư nên giới hạn một giao dịch tại một thời điểm. Nếu như mà nhà đầu tư chỉ thực hiện một giao dịch tại một thời điểm và giữ được mức rủi ro ở mức 2% cho mỗi một giao dịch, trong trường hợp xấu nhất thì nhà đầu tư sẽ chỉ mất 2%.
- Đặt giới hạn về thua lỗ ở trong ngày
Theo nguyên tắc chung thì một ngày nhà đầu tư chỉ nên để thua lỗ 5 – 6% tài khoản. Khi giao dịch đạt đến mức độ thua lỗ này thì nên ngừng tài khoản giao dịch. Việc kiếm lợi nhuận bù đắp nên bắt đầu cho ngày hôm sau. Tuyệt đối không nên cố gắng kiếm lợi nhuận ngày hôm đó chỉ dẫn đến tình trạng Fomo mà thôi.
Trường hợp nếu như nhà đầu tư bị thua lỗ quá thường xuyên thì nên dừng lại và xem xét về chiến lược giao dịch, học thêm những kiến thức về đầu tư, phân tích thị trường. Đừng để “cố đấm ăn xôi” sẽ làm cho nhà đầu tư bị thua lỗ nhiều hơn mà thôi.
- Kiểm soát được tâm lý khi mà Drawdown tăng và giảm
Tâm lý bất ổn chính là một trong những nguyên nhân chính gây dẫn đến tình trạng thua lỗ một cách thường xuyên. Do đó, một trong những cách giúp quản lý rủi ro tốt nhất đó là trader cần kiểm soát tâm lý thật tốt.
Khi drawdown tăng thì cần phải giữ bình tĩnh tìm ra được chiến lược bù đắp hiệu quả nhất. Khi mà drawdown giảm thì cũng không nên quá vui mừng bởi vì thị trường luôn có sự biến động. Đôi khi thị trường lật mặt ở trong phút chốc, hiện tại nhà đầu tư đang thắng nhưng đôi khi chỉ một giây sau họ đã có thể thua lỗ. Vì thế việc kiểm soát tâm lý chính là chìa khóa đưa nhà đầu tư đến thành công.
Kết luận
Trên đây là những kiến thức cần thiết về Drawdown. Mong rằng với những chia sẻ này thì các trader có thể nắm được drawdown là gì và có chiến lược quản lý tài khoản của mình một cách tốt hơn. Bạn hãy tham khảo thật kỹ để có được kế hoạch kiểm soát rủi ro và quản lý nguồn vốn một cách hiệu quả nhất nhé. Nếu như còn bất kỳ thắc mắc nào về Drawdown hoặc cần hỗ trợ thực hiện giao dịch ở trên thị trường chứng khoán và thị trường hàng hóa phái sinh thì hãy liên hệ ngay với FTV - Hanghoa24 chúng tôi qua HOTLINE 1900 966 935 để được giải đáp nhanh nhất
